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云財經(jīng)訊，近期，量化中性策略對沖成本下降，引發(fā)市場關(guān)注。Choice數(shù)據(jù)顯示，上周滬深300(399300)股指期貨主力合約罕見出現(xiàn)升水，中證500(399905)股指期貨主力合約10月以來也頻繁出現(xiàn)升水。記者采訪獲悉，由于股指期貨長期貼水，量化中性策略成本高企，去年業(yè)績表現(xiàn)不佳。此次兩大股指期貨罕見升水，意味著該策略對沖成本將下降，有望直接增厚收益率，因此部分量化私募已打開中性策略基金申購，并推進相關(guān)新產(chǎn)品的發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士表示，短期來看，量化中性策略迎來了較為有利的市場環(huán)境。對于投資人而言，看到短期利好的同時，還須關(guān)注中性策略的中長期配置價值，結(jié)合自身風(fēng)險偏好作出決定。(上海證券報)